相場と食べ物のブログになってしまいましたが、まぁマレーシアにそれを目的で来た日本人もいるということでご勘弁を・・・。m(_ _)m
トレードなり投資を始める時に、一体どこから手を付けて良いのかさっぱりわかりませんよね。だから初心者用の入門書を読んで勉強する。当然、経済のこと世界の動きもわからないと駄目なはずだから、今まで見たこともない「四季報」を読んでみたり、なぜ「為替は動くのか」を真剣に勉強してみたり。そして新聞は「日経新聞」を読み、株式新聞みたいなのを取り始めたり。今の時代ネットには「トレードの手ほどき」や「将来の読み方」を書いているサイトは山のようにありますので、そんなのを読み始める。
これを数ヶ月続けるだけで、「自分は変わった」「世界が見えるようになった」なんて気がするんですね。「今までの自分とは違う」と思うようになって、これなら投資やトレードの世界に入ってもどうにかなるかもしれないなんて思う。
投資やトレードを始める人達のほぼ１００％は同じだと思うんです。
でも私はこれを否定します。
そんなことをしても「８０％以上の人が負ける」と言われる世界の一人になるだけ。みんな同じことをしているわけですから。でも違いがあるとすれば「真剣度」だろうとか「勉強の量」「良質な情報」の違いだろうなんて考えて、だから自分の場合は大丈夫なんてかつて学校で成績の良かった人は特にその傾向が強くなる。
私は「流れを見てそれに乗るだけ」なのが投資やトレードだと考えているのは今まで何度も書いているとおりで、流れができる「理由」なんてどうでも良いんです。でも専門家やプロ、あるいは企業で働く人たちはその「理由」がわからないと上手くないんですね。「他人に対する説明責任」が常につきまといますから、「なぜ買うのか売るのか」「今後どう相場が動くか」そして「その理由」を説明できないと駄目なんですね。
逆に「ここは売るしか無いだろうな」と個人的には強い確信があったとしても「それを説明する必要がある」わけで、確かな「理論的な理由」がない場合にはその自分の思いを口にすることも出来ないし、テレビや雑誌でそれを述べることも出来ないし、仕事がらみであるならば「黙る」しか無いんじゃないでしょうか。「自分も含めて多くの人が【なるほど】と思う理屈」を探さないとならないんですね。
個人のトレーダーも同じで、「自分で自分を納得させるために理由を探す」のが普通だと思うんです。
でもそもそもそれが間違いだと私は考えているわけで、そりゃ「理由がわかれば良い」に決まっていますが、「将来は神の領域」であるからして「想像の世界」でしかないし、どんなに凄い評論家、専門家でも「言うことは同じ」ってわけでもない。それが気になるからもっと視野を広げて多くの専門家の話を聞いて「多数決で決める」みたいなバカなことを始めるんですね。
あるいは「過去の発言」を調べて、あいつはダメだとか決めつけたり、あるいは自分の好き嫌いで話を聞く相手を決めたり。自分の考えていることとあの専門家が言うのは同じだから大丈夫だろうとか。これって「競馬の予想屋の話を聞くのと全く同じ」なんですね。
トレーダーが知るべきことは「動きの方向性とその力」であって、そしてそれが「どのくらい持続するのか」が全てじゃないんでしょうか。「どのくらい持続するのか」に関してはこれは「将来」のことですからやっぱりわからない。ところが投げたボールが放物線を描いて落ちていくのと同じで、ある動きが突然止まる、反対に動くことは【ない】という前提で良いと思うんです。
でも刻々と世界情勢は変わりますし、事件や事故、天変地異はいつ起きるかわかりませんから「その時には動きが大きく変わる」ことはある。投資期間が長ければ長いほどそれに遭遇する危険は増えると私は考えています。「投資期間とリスクは比例する」という考え方です。だからデイトレが一番安全だと考えます。いや一番安全なのはなにもしないこと。（笑）
ま、この辺は今まで何度も書いていますから私の大前提はご理解いただけると思いますが、問題はその次。
「一体何を売買するのか」「過去現在の動きを知り、その方向性と力をどうやって見るのか」。
株式の場合は「銘柄選び」が大事ですからあれやこれや調べると思いますが、「上がる理由は関係ない」という立場から見ますと「動きの良い銘柄が良い」ということになります。企業体質だとか将来性とか業界も全く関係ありません。極論を言えば「上がっている株を探す」のが重要であって「良い会社を探すのではない」ということ。そもそも株価は「良い会社だから上がるのではない」という点をはっきり認識する必要があるわけで、ではなぜ上がるのかというと「上がると思う投資家が多いから」なんですね。
つまり業績だの将来性そのものが「株価を動かしているのではない」ということ。だから読むべきものは「その会社の業績や将来性」ではなくて「投資家、参加者の心理そのもの」なんですね。ここがわかっていないとあらゆる投資は失敗すると私は思っています。
「値動きとは【心理の変化】」だと断定して良いと思います。
そもそも１分足で値動きを見ますとそこにはちゃんとトレンドもあるし、流れも変わるし、ヨコヨコの動きもあるわけですが、どうしてなんでしょうかね。たった１時間の間に世界情勢が変わるわけでもない、何か大事なことが発表されたわけでもないのになぜ値は動くのか。
「売り方と買い方の力関係」
で動くんですね。また値動きを見ていると、上がり始めても「買い方が疑心暗鬼」であったり、売り手も買い手も「動くチャンスを見ている」とか「やる気がないとか」そういうのも見えてくることがありますが、とにかく値動きとは「心理の動き」であると言って良いと思います。
またFXだとすればUSD/JPYにしようとか、先物なら日経２２５にしようとか、なぜか最初から投資対象を決めている人が多い。これもおかしなもので、それでないとだめな理由が自分の中にはっきりない場合は、「自分にあう対象を探す」ことが重要だと思うわけです。
FXなら皆同じだろうとか、先物も似たようなものだろうなんて思ったら大間違いで、それぞれの動きの癖とか、ましてや先物ですと刻み値の違いや出来高の違いで「値動きそのものが違う」んです。だから「自分に合う合わない」ということが起きる。
では「どんな動きが自分に合っているのか」。これがわからないと投資対象を選ぶことも出来ないわけで、とりあえずやってみようってのはうまくないんですね。包丁にもいろいろな種類があるのと同じで、使い方がみな違う。自分は菜っ葉を刻むのが得意なのか、刺し身を切るのが得意なのか、それによって選ぶ仕事が違うのは当たり前ですよね。合わないことをやっていてもうまくいかない。
でも「自分に何が合うのかがわからない」のが普通。だからあちこち見てみるのと、自分のやり方に合わせた包丁を使うのと同じように「チャートも自分用」のを作らないとならない。
トレードをするにはまずチャートが必要なのは誰にでも分かりますが、一体どんなふうにセッティングすれば良いんでしょうか。
まず始めてチャートを見ると驚くと思います。だからなに？ここから何を読むの？と思うはず。
例えばFXとやらをやってみようと見てみたチャートはこんな状態。
これじゃ一体何がなんだかわからないので、インジケータとかスタディとか呼ばれるものを付けてみる。でもいろいろあってわけがわからないし、多くの人が使っていると言われる代表的な「移動平均線」「ボリンジャーバンド」「ストキャスティクス」を付けてみる。
これをよーく見ていると、なんとなく流れとか売買ポイントが見える気がするはずですが、これだけでもトレードできてそれなりの成績を出せる人もいるんでしょうが、私にしてみるとこれじゃ全然わからないのも同じレベルなんです。
自分としてどういう時に「出撃、撤退サイン」が欲しいのか、また「追撃なり損切りポイント」をどうサインとして出したいのかがあるんですね。でもまずこれを決めることが難しいわけですよ。そりゃ「底で買って」「天井で売る」なんてことを夢見てもそれは絶対に不可能なわけで、じゃぁどういうところで売買するのか。したいのか。どういうやり方ならリスクが高い低いのかとか。また「売り場所」も「買いポジションからの撤退」と「新規の売り出撃」があるわけで、それらは決して同じ場所じゃないんですね。大きく分けて買いにも売りにも２種類あるってこと。
また出撃しても良さそうに見えるけれど「傍観した方が良い場所」もあるわけで、それも様々なインジケータでわかるようにしないとならないわけです。
これは過去チャートを多く見るとか、あるいは「自分の方法で勝てるのか【シミュレーション】」をしないと駄目なんですね。シミュレーションは自分の売買ポイントをどう決めるか決めてそのルールで「過去データ」を使って損益を出してみればわかる。でもここにも大きな壁があって、そう簡単に「これだ！」というのは見つからない。もしそれが見つけられれば、チャートソフトに「自動売買機能」がついているのが普通ですから、ありとあらゆるFXの通貨ペア、先物、株式で、それも時間軸を変えれば無限といって良いほどの対象がありますから、１年で世界一の大金持ちになれる。（笑）
でもそれは不可能だと思って良いわけで、でも自分流の「これが良い」というのを見つける必要がある。かなりややこしい複数のルールを集めたものになりますが、そしてそれがわかりやすいチャートを作るしか無いんですね。
同じ時間帯の同じものを私流の私が知りたい売買ポイントをどう表示させるのかを基本にして作るとこうなるわけです。（下部のインジケータは省略）
これが元のチャート。
どういうインジケータをどういうパラメータで使うのかは非常に大事で、それの選び方でまるで見えるものが違ってくるんですね。そして上の画像では出していませんが、様々なインジケータを別に表示させて、最終判断をするわけです。経営会議で３人で相談するのと、それぞれの分野のエクスパートを１０人集めて相談するのとどちらが良いのかってことなんですが、残念ながら「切れ者」はいないんですね。欠点も多い連中で集まって相談するしか無いみたいな。（笑）
例えば「買われすぎ売られすぎ」を見るにしても様々なインジケータがあって、ある一定上の強さになった時にどういう動きをするのかってのも大事なんですね。ストキャスティクスは私も好きなインジケータですが、天底では細かな動きを繰り返すばかりで、なかなかポイントは掴めないんですね。また８０のラインを超えて次にそれを下抜けする時が売りシグナルだなんてそれじゃ遅すぎるんですよ。
ですから力が強い時には天底に「張り付くインジケータ」が重要になってくる。でも値が反転した時にはそれがすぐにわからなくてはならない。これって実は相反するものなんですね。張り付くようなインジケータは反転が遅いとか、その逆が起きる。まさにストキャスティクスがそれで、使えそうで使えない事が起きる。
ところが私が好きで使っているMFIはパラメータを短くすると「反転はピンポイントでわかる」「力が強い時には天底に張り付く」という摩訶不思議な動きをします。そしてそれに「大きなうねりも見やすくて反転には敏感なQQE」を組み合わせたり。
例えばこういう部分。下げ波動が反転する場所をピンポイントで探せる。赤丸の部分です。練行足の反転より「一つ前」で反転しているのがわかりますでしょうか。この小さなズレって「狙う値幅が小さい時には効力をはっきするし、それが遅ければまるで使いみちがない」わけです。
ピンポイントを見るインジケータは「大きなうねりを見るのに適さない」わけで、必ず幾つかのインジケータを組み合わせないと駄目なんですね。また同時に「力の強弱」も大事だし、ダイバージェンスが出た時もすぐにわからないとならない。これらは一つのインジケータではわかり得ないわけで、どうしても種類が増えていきます。ただそれらの中には「遅行指標」もありますから、「どういう時にどれを優先するのか」もわかっていないと使いようがないわけです。
それらのインジケータに「パッと見ただけでわかりやすい動きをさせる」には、大本のローソク足もいじらないとならないわけで、そもそもローソク足が上だ下だと小刻みに動き、またヒゲが長いのもインジケータには乗りづらい。だから練行足を使うわけですが、練行足にもいろいろ種類があって「何を知りたいのか」をはっきりさせてそれに合うものを使うわけです。
移動平均線がそうであるように、細かな動きを消して平均化するってことは「サインは必ず遅れる」んですね。だからその遅延があっても大丈夫なのか使いものにならないのかは「選ぶ投資対象、時間軸」にもよって変わるんです。
ここは非常に重要な点で、「見やすいチャートだからこれでOK」とは簡単にはいかない。見やすい分、「大事なところが見えない」「ポイントがずれる」んです。そういうデメリットを最小限にするにはどうしたらよいか、ここがまた難しいところで、なおかつ「そういうデメリットがあっても十分使える【投資対象】【時間軸】をさがさなければならない」ってこと。
ですから極論を言うと「FXはUSDJPY」「先物なら日経２２５」だなんて、自分の好きで決められないってことなんですね。
○ 自分のトレードスタイルを確立する
○ それにあったチャートを作る
○ そのチャートが有効に使える投資対象を探す
でも完璧にビッタリ合うなんてことはありませんから、それぞれ調整するわけです。トレードスタイルも１－２分で一勝負終わらすのか、それとも数時間は持たないとならないのかも、「チャートとトレード対象」によって変わるんですね。自分はスキャルパーだから「短時間勝負なのだ」なんて決めても意味が無いわけです。逆にデイトレだけれど５分足で大きなうねりを取りたいなんていう「自分の希望」も意味が無いんですね。
どういう手法で、どういうチャートを使って、投資対象は何にするかってのは三位一体で、どれも自分の思うとおりには行かないんですね。妥協と言うか、そのやり方が有効な対象を選び、時間軸も、そしてトレードスタイルも「トレンド重視」か「うねり取り重視」かを変えないとならないわけで、そしてそれが「自分にあっている」事が重要で、それを探し出すのが実は「一番難しい」と言っても良いはず。
さてFXでもやろうかと、ブローカーを決めて資金を振り込んで、そのブローカーが提供するチャートを使って、それでスタートしてどうにかなるなら誰も苦労しないんじゃないですかね。
逆を言うと、そういう面倒なことをやろうとしないで始めるのは、私には「無謀」だとしか思えないわけです。
トレード対象によって「私の場合は」どれだけ違うかを出してみます。
これが９月４日の日経２２５先物です。１分足。
これを私流にどうチャートをいじってもこれがベスト。（下段のインジケータ部分は省略）
約６時間の間で、私のやり方ですと４箇所しか出撃場所がありません。そして上の１分足を見てわかるように、横のグリッド線一コマが５０円です。１ティック５円で１０ティック。どういうことかというと、その４箇所で出撃しても「狙う値幅はうまく行っても３０円。場所によっては１５円が限度」となります。これって非常によろしくないわけです。３０円とは６ティック。１５円は３ティックでしかないんですね。
結果的に「少ないティック抜き」になるのはしょうがないにしても、「うまく行っても６ティック抜き」という手法じゃ危なくて駄目なんですね。それでも今現在は日経２２５も刻み値が５円幅になったから良いようなもので、かつてはミニがありませんでしたので１０円幅でした。つまり「うまく行っても３ティック抜き」「１ティック抜きは普通」ってことでうまくいきそうに見えてもトントンだったりマイナスになってしまう。そんな日経２２５を何年間もトレードしていた自分は今になればアホかと思うくらいです。というか、私の手法じゃ駄目ってことなんですね。
世界の先物はどうかというと、日経２２５と同じ時間帯で良いと思うのは香港市場のハンセンインデックス先物です。約６時間の１分足。
これを私流に変えますとこんな感じ（下部のインジケータは省略）。どれだけ出撃チャンスがあって、どれほどの「値幅（ティック数）」を狙えるかわかりますよね。ティック（刻み値）が小さいというのは大きなメリットで「逃げるのか容易になる」んです。
あるいはチャート設定を変えて、「大きなうねりの中の【美味しいところをちょっとだけ頂戴する】別の手法」も成り立つんですね。息子にはこの先物（HSI）を勧めてはいませんが、初心者ならそういうやり方でも十分行ける。
横線グリッドの一マスが１０ティックあることをお忘れになりませぬように。
わかりやすく言えば、この香港のハンセンインデックス先物は、「日経２２５の刻み値が１円刻みで、なおかつ波動がたくさんある」と言って良いと思います。
私がなぜ昼間の時間帯はこのハンセンインデックス先物（HSI）を売買したいかおわかりになるはず。ただしこれが売買できるブローカー、そしてティックデータを「過去のデータ」も含めてきっちり配信しているデータベンダーも少ない。実際に売買するには「データベンダー」「チャートソフト」「ブローカー」がきっちり同期して動かないと駄目なわけで、それを構築するのは簡単にはいかず、「どこのデータでもどこのブローカー、チャートソフトもその辺ので・・・」ってわけにはいかないのね。
この情報を探してもなかなか出てこないので困っていますが、基本的にデータはeSignal、チャートソフトはNinjatrader、ブローカーはInteractive Brokersでどうにかなりますが、接続がややこしかったり、eSignalのデータセンターソフトは古いバージョンを使わないとならないとか、Nijatraderは３２ビット版じゃないとだめだとか、なおかつそれをInteractive Brokersに接続して安定して動かすのは期待できない状態です。
でも香港のこの先物はアジアでは非常に大きな取引高がある先物なのは間違いがなく、そういう人たちがいったいどうやっているのかの情報が「欧米の情報」の中にはほとんど出てきません。つまり、この先物をトレードするのはプロか「中国人」ってことなんだろうと想像していますが、その情報は残念ながら入ってきませんし、間違いなく問題のないデータ、チャート、ブローカーとしてはCQGがありますが、費用も高くアマチュア向きではないのは前に書いたとおり。
なかなかうまく行きませんね～～～。
だからこそブレイクスルーを見つけたら面白いことが世の中にはあるわけで、もしこのハンセンインデックス先物の存在を欧米のトレーダーが気づき、売買も簡単な状況で、そして「時間帯が違う（笑）」のであれば、世界有数の「トレードすべき先物」になるんじゃないかと思っています。
ただし、取引量がかなり多いと言っても、これだけ刻み値が小さいと「注文が分散する」んですね。つまりうまく利益が出るようになっても「ロット数を大きくすることは難しい」ということ。ドイツのBundやアメリカのT-bond、あるいは日本の国債JGBのように「１００ロットを成り行きで出しても全く値が飛ばない」なんてことがないんですね。
そういう意味ではCMEのS&P500 E-miniは世界最大の取引高があり、１００ロットぐらいは全く問題がないのですが、「世界中のトレーダーが参加する先物」ですからティック（約定数）も多く値がピコピコとまぁよく動くんですわ。ヒゲも長くなる。こういう動きをする先物って「チャートに乗りづらい」ですから私みたいな手法だと難しくなるんですね。そして狙えるティック数もそんなに大きくないので小幅取りを繰り返すことになります。でも日経２２５ほど難しいってことはないんじゃないかと。
大きなロットを飲み込むほどの大きさがなくても良いとなれば、ダウジョーンズのE-mini、ナスダックのE-miniのほうが「チャートはきれいな形」になります。また超短期間のスキャル向きではありませんが、１０分～１時間保持のデイトレとしてはクルードオイル、金（ゴールド）もやりやすいかもしれない。
ただ時間軸が長いチャートでいくらトレードしやすくなっても、それを一日中見張っているのは不可能ですから、そういう意味の難しさがあるんですね。ただこれは仲間と一緒に作業分担するとか、あるいはチャートから「ある動き」があるとビープ音を鳴らすとか、メール、SMS送信ができる機能がありますので、それを使うのは良いかもしれない。
ま、そんなこんなで息子にやらそうと思っていたS&P500 E-miniは今は保留にしまして、クルードオイルと金（ゴールド）に集中するようにさせています。私は？えへへ、あちこちつまみ食いです。（笑）
ちなみに息子はこんなチャートを見ながらやっています。クルードオイルです。横グリッドライン一コマは１０Ticksで１TickはUS$10ドル。ですから一マスで１００ドル。
こんなチャートを見ながらデイトレをするなんて普通、全く想像もしないでしょ？でもこういうチャートもデータはティックデータを受信してあれやこれや考えればだれにでも作れるんですね。でもそんなことさえやろうとしない人が多いって一体何を考えているんだろうと思うくらい。
デイトレって経済とか金融の知識なんか一切不要で、「昔は【スーパーマリオブラザース】とか【ドンキーコング】が得意だった」という人の方が勝てると思います。まさにゲームと同じで、「タイミングを取ってそれに乗ったり降りたり、あるいは見逃したり」するだけ。つまりですね、「理屈っぽい人、頭の良い人ほど勝つのは難しい」のかもしれない。（笑）
かなり昔に書いたことがありますが、注文を出すのにキーボードを使うのではなくて、「ゲームのコントローラー」を使うのも冗談じゃなくて良いと思って用意だけはしたことがあります。いくつかあるボタンに「買い」「売り」「キャンセル」「全て精算」「ドテン」とかをアサインして、それこそ椅子にゆったり座ってチャートを眺めつつコントラーラーのボタンを押すというやり方でも全くかまわないわけです。ふざけている感じがしないでもないですが、「楽しく」「飽きることなく」「続けられる」方法を真剣に考えないとやってられないのがデイトレでもありますし、ゲーム性を取り入れるのは非常に良いことだと私は思っています。
投資やトレードを「経済活動に参加して、社会に貢献する」なんて偉そうなことを考える必要はないわけで、いや、それをしたい人はそうすればよいだけのことで、「利益を得るのが目的」であるならば、色々やれることはあるってことです。
私としてはダラダラと小遣い稼ぎをしたくてマレーシアに来たわけではありませんし、ドイツのBundに集中して「将来の夢」を追いかけようかと思案中です。またFXに対する考え方も変わってきまして、ほぼ２４時間、やりたい時にできるメリットは素晴らしいと思います。ただ、動く時間帯ってのがあって、好きな時に・・なんて思ってもなかなかうまく行きませんが、これもまたトレード手法を変更し、当然それに合わせてチャートも調整すればどうにかなりそう。
今日のポイントは
○ 自分にあう出撃撤退の手法、ルールを決める
○ それがパッと見てわかりやすいチャートを作る
○ その自分の手法とチャートが合うトレード対象を探す
これだけです。こう書くと難しいと思うはずですが、例えば山登りに行くとします。どんな山に登ってどんなことをしたいのかは人それぞれで、またピッケルなどの重装備品を持って行くのが好きな人もいれば、普段着でお弁当を持って行くのが良い人もいる。となれば自分の望む山登りに合う「道具」を揃えるのが当たり前で、普通のスニーカーと半袖半ズボンで雪山に行くバカもいなければ、町外れの小高い山に登るのに重装備品を揃えて行くアホもいない。
何も持っていなければ登山用品店に行って揃えますが、「どこでどういう山登りをするんですか？」と聞かれますよね。それがわからずに店員は何を勧めるべきかもわからない。でも自分も山に登りたいと思うだけで、どういう山にどういう風に登りたいのかもわからない。こんなことはありえないわけですが、なぜか投資トレードの世界はそれで、「じゃ、とりあえずこれを使ってどこの山でも登ってみれば良いんじゃないですか」とわけのわからない道具を買わされるのと同じじゃないですか。
そこらのブローカーにお金を振り込んで、そこらにあるチャートを使って、取引対象はとりあえずみんながやっているものに決めて、それでうまくいくなら「負ける人はいない」んですね。
でも山登りと同じように、自分にあうレベルの山を選び、それに合う装備品をきっちり揃えて、その使い方も問題ないくらい覚えて、そして初めて山登りの楽しみが味わえるのとトレードも同じだと思います。
もしトレードがうまくいかないと思っている人がいたら、もしかしたら自分は普段着でなんの山の知識も装備も持たず、真冬の富士山に登ろうとしているのかもしれないと考えてみるのは良いことじゃないでしょうか。
でもそういう人がたくさんいる（ほとんどかもしれない）からこの業界は成り立っているのかもしれない、なんてことも考えます。FXも先物も「ゼロサム」の世界ですから、「損をしてくれる人がいないと成り立たない」んですね。
ですから証券会社の謳い文句や「こうすれば儲かる」みたいな話、ニュース、コラム、書籍も「カモを集める算段」だと思うのが正解かもです。
「自分はカモになりたくない」と思うならやるべきことは決まっているんですね。