最近使っているチャートはMT4メタトレーダーというチャートなわけですが、まぁ、世界で一番使われてるだろうチャートでこのチャートを使ったテクニカル分析から自動売買のノウハウまでそれはそれは凄い情報量です。この情報量は間違いなく凄いんだけれどチャートとしては私に言わせるとイマイチ。やっぱり昔使っていたCQGとかTradeStation、あるいはeSinalの方がはるかにお利口さん。本当はこの情報量、インジケータをそのままeSignalで使えれば一番なんだけれど、それも所詮ないものねだり。
で、このMT4ってFXで使われるのが９５％、いやもっとでしょうか。残念ながら先物や商品では使えません。株も駄目。テクニカル分析だけで言えばMT4は凄いから、是非これでいろいろ表示させてみたいんですよね。
でもこれの今度出た上のバージョンMT5というのは先物や商品にも対応するらしいです。ただそれに対応した業者はまだないんじゃないかな。
で、MT4はCFDに対応しているのは前から知っていたのですが、CFDは多くのFXと同じで相対取引なんですね。これって私に言わせるとインチキで、例えば今ドル円は７９．７８だとしても誰がその価格をつけたのか？
本来価格ってBidとAskがあってそれぞれ買い手と売り手がいくらなら買うよ、いくらなら売るよっていう価格ですよね。FXで言えばそれは個人トレーダーであったり銀行であったり。ところが実はそうなっていないんですね、価格を出しているのはその業者そのもので、実際に買い手や売り手がいるのかどうかもわからない。
CFDも同じ。株や株価指数がありますが、それらはあちこちの市場に上場されているものとは全く関係なし。業者が勝手に価格をつけて売買しているだけ。
本当に変な業界ですよね。これって競馬のノミ屋と全く同じ。合法的なノミ行為ってやつ。
だからFXもCFDも基本的にまともにやろうって思いが昔からなかったのですが、まぁ、FXに関してはECNがあったり日本ではクリック３６５があったり透明性という点ではましになったと思っています。また、近年、取引量が凄いですから流通性としても問題がなくなっているといっていいと思います。でもこれって近年の話で、前は板情報（売り買いの価格と量が価格ごとに出る）はスカスカだった時代があります。だから私は先物ばかりやっていました。
といういつのも長い前置きですが、１分足やXティックチャートを見ながらのスキャルピングですとスプレッドが小さい、あるいは手数料が安い、なおかつ流通性が高くないとどうにもならないのですが、前の日記に書いた様にもし日足を見ながら大きなうねりを取る手法だとあまりそれを気にする必要がないと思うんです。
ということで、今まで見ようとも思わなかった日経平均を扱っている業者のデモ口座を開いて日経平均のデータを取ってみました。
これがそれ。CFDの日経平均です。
いやー、正直なところ日経平均のチャートをこうやって自分の好きなインジケータを使って表示するなんて何年ぶりでしょうか。かなりのご無沙汰でした。嬉しい～～～。
でも以前とはかなりインジケータも変わりました。私が日経２２５を中心にやっていたのは何年前でしょうか１５年ぐらい前かな。その当時は今みたいに凄いインジケータもなくて、平均足、RCI、ストキャス、そんなのを中心に使っていました。ただ移動平均に関しては非常に重要なので前にも書きましたがJurikのJMAという非常に反応が良くてしかしノイズが入らない移動平均を使っていましたっけ。これは今でも有料です。でも内容をハックした人がいて、計算式は今では流通しちゃっている状態。
とりあえずFXの日足用のチャートで表示しましたが、結構使えそうですね。面白そう。
で、これは先物や日経平均そのものよりCFDの方がチャートに綺麗に乗る様な気がします。
なぜか？
ちょっとインジケータ無しの素の状態を見てください。
何か変だと思いませんか？
そうそう、窓が開いていないんです。面白いでしょ。
これがCFDなんですね。つまりCFDの場合は２４時間オープンで値が動いているってこと。だからこういう値が繋がったチャートになる。
これって非常に大事なことだと私は思うんですが、日経２２５や株をやっている人たちの大きな悩みとして、窓をどう扱うかってのがあるんですね。「値幅は夜作られる」なんて言葉があるんですが、よーし、明日は上がるぞなんて思っても、先物の始値は大きく窓を開けて高いところで寄り付くなんてことが普通に起きるわけです。これじゃデイトレーダーとしては困るんですね。安く買ってその高値で売りたいのに、始値が高かったらどうしようもないじゃないですか。で、その後は下がってくるばかりなんてことも良くある動き。
実際には日本の市場が閉まっても夜にはシカゴのCMEがあって、朝はシンガポールが若干早く始まるのですが、でも一つの商品としてのつながりはないわけです。でもCFDの場合は２４時間売買できる。
これって大きなメリットではないでしょうか。
ま、細かいことを言い出すとCFDっていろいろ問題がありますが、まぁ、日経２２５専門ではなくて、たまに動いているときに乗ってみよう程度の気軽な感じでやるのならCFDは使えるかもしれません。
ただ、流通量がわからないんです。板情報が見れません。
つまり、もしそれなりの大きさでやろうとする人の場合、絶対に成り行き注文なんて出せないんですね。どれだけ滑るか全く予想がつきません。まぁ、スリッページを注文時に指定することもできるはずですが、その値を小さくしたら全ての玉が買えない、売れない、なんてことが起きるわけで、その辺は注意。でも、中期でうねり取りだとすればそんなに大きく張り込むことは普通ありませんから、まぁ心配はないのかも。
しかしチャートって本当に面白くて、対象商品によってまるで変わって来るんですね。使うインジケータやパラメータを最適化する必要があると思います。またそれはどういう時間軸のチャートを見るかによってもまるで違うから面白いです。
CFDの他のインデックスを見てみましたが面白そうなのを発見。USDOLLAR Indexなる商品がありました。なんなんだこれと思って調べたところ、USドル対各国通貨バスケットなるわけのわからん商品。こんな説明がありました。
The USD Index measures the performance of the US Dollar against a basket of currencies: EUR, JPY, GBP, CAD, CHF and SEK.
CHFはスイスフランでSEKはスウェーデンクローナ。なんなんでしょうね。わけがわかりませんが商品そのものはどうでも良いわけで、チャートが綺麗に表示されればそれだけで十分。
結構綺麗なチャートですよね。これってバスケット効果なのかもしれませんが、こういうのは大歓迎。
逆に金みたいに大きく動く商品ってチャートに乗りずらいんですね。よく見るとヒゲが上下に長い。こういうヒゲが長い商品はそのヒゲに我々は振り回されますから駄目。できることならヒゲなんかなくて毎日の値幅が同じような感じで、しかし大きなうねりがあるのが最高。ま、そんな夢みたいな商品はありませんが、でも探すと自分の好きな癖のある商品って必ず見つかると思っています。株もそうかもしれませんね。
私にとってはドイツのBundがそうでしたし、台湾インデックスも面白いと思いました。
まぁ、スキャルじゃなくて日足を元にやるとなると対象商品が多ければ多いほど出撃チャンスは増えるから良いと思います。そうじゃないと年に数回しか出撃チャンスがないなんてこともありえます。でもま、どんな商品も動きが変わるポイントってFXでも株式指標でも同じですから、チェックする数が多くても意味は無いかもしれませんね。でもチャートに乗りやすい動き、そうでない動きがありますから、まぁ、CFDもチェックしようと思います。
本当はCFDってかなりの数がありまして、私がかじったかなり前でもソニーやトヨタがありましたし、麦だオレンジだなんて商品もあってできることなら全ての商品をこのチャートに載せてみてみたいです。ただ、このチャートソフトであるMT4で扱ってるのはCFDのごく一部だけです。他のCFDを同じチャートで見ることはできないのが残念。
ただし将来的には私としてはこの変なMT4というチャートを使い続けたくないし、かといってCQGみたいなプロ仕様の高価なデータ、チャートももう使いたくないし、妥協点として有料ですが月々１９０ドルぐらいで使えるeSignalでやりたいです。もともとデータベンダーで過去データもしっかりしているしFXにしても間引きデータじゃないんですね。だからティックチャートもかなり面白いことになるだろうと思っています。ただ、MT4で使うインジケータがeSignalにもあるかどうかが問題。無かった場合は作るしかない。
ま、スキャルから離れるなら離れて何か手法を考えないとなりませんが、まぁ、今のところ、どうにかなりそうな気はしています。
とりあえず、もう少し煮詰めてからフォーワードテストに入る予定。
しかしまぁ、相場の話ばかりで申し訳ありませんが、KLに行ったら本格的に行動開始になりますし、その時にはこのブログと相場関連は分離しますので、今のところはご勘弁を。