トレード環境の構築で困ったことが・・・・

エンジンを吹かして前に進んでいますが、ちょっと困ったことが起きています。

チャートは「Ninjatrader」、データ配信は「Interactive Brokers」と「CQG Continuum」の2箇所、ブローカーは「Interactive Brokers」と「Phillips」なんですが、この組み合わせでは私が理想としている環境は作れないのが段々とはっきりしてきました。(T_T)

とりあえず先物の売買、あるいはFXにしてもトレードが全く出来ないことはないのですが

○ 欲しいデータが入らない

んです。まず私達が必要なデータは「ティック」であって、それは「全ての約定」です。取引の多い先物はそれこそ1秒間にいくつも約定があるわけですがそれら全ての情報を手に入れるというのが「絶対に妥協できない」点。

私のメインのブローカーは「Interactive Brokers」なんですが、彼らはそのティックの「過去データ」を配信していないんですわ。リアルタイムでは当然ティック情報が入ってきますが、IB(Interactive Brokers)のソフトであるTWSを常時動かしていないとそのティックデータを【蓄積できない】。つまり、ある日ある時チャートを立ち上げても「立ち上げていたときのティックデータ」しかないんです。(でも1分足のデータは入る)

これじゃ全く使えません。

ま、これは前からわかっていたことですので、だからCQG Continuumからもデータを取っているわけですが(IBのデータバックアップとして使う)、Continuumの扱う先物に制限があって、昼間の時間帯にトレードしたい香港市場のHSIのデータがない。orz

HSIのデータはIBからは取れるのですが1分足だけ。ソフトを立ち上げておけばティックデータは溜まる。

こんなんじゃやってられないのでネットで調べたところ、皆さん同じことで悩んでいるのね。でもそもそも欧米の情報を中心に取っている私としては香港市場の情報が「まったくないのと同じ」なんです。欧米人にしてみると時間的なこともあって、香港市場には興味が無いんでしょう。当然、日本も同じで大阪やシンガポール市場の日経225先物を売買するトレーダーは極端に少なくて情報がないのと同じ。

またFXなんかやってられるかといつも書いている私ですが、IBのFXは(先物ではなくて)それなりにボリュームもあって面白いと思うようになりました。本当は基本的にはFXはやるつもりはないのですが、FXってほぼ24時間動いていて、先物が動く時間帯じゃない時にはFXはそれなりの利用価値があるんですね。

でもIBからは我々が絶対に必要なティックの過去データ取得ができない。だからチャートがチャートにならないわけです。そしてデータのバックアップで使っているContinuumはFXデータの配信をしていない。orz

どうしようもないのかというとそんなこともなくて、違うチャート、違うデータベンダーを使う手もあるんですね。それこそが私が昔やっていた方法なんですが、CQGを使うってこと。CQGってのはプロ御用達でもあって、やっぱり信頼性も高いのですが、なんせ「高い」んですよ。かつては確か毎月17万円ぐらい「データ+チャートソフト」で掛かっていました。

本格的に動き出せばそれはそれで良いのですが、でも今はチャートはNinjatraderで構築していますから、はい、ではCQGのチャートに乗り換えましょうってわけには行かないんですよ。MT4からNinjatraderに幾つかのインジケータを移植しましたが、それと同じことをまたCQGのチャートに対してやらないとなりません。それも「絶対に必要なインジケータ」があるわけで、もしその中の一つでも足りなかったら大問題です。

もちろんCQGのチャートソフト用のインジケータプログラムを作ってもらえば良いんですが、それも結構お金がかかるんですわ。実は昔も作ってもらったことがあって、それは日本人なら誰でも知っている「RCI」なんです。当時、なんでこんな有名なインジケータがCQGに実装されていないんだ?なんて思ったもんですが、ないものはないのでプログラマーに作ってもらったんです。

面白いのがそのプログラマーもRCIの事を知らないので、計算式も渡して作ってもらったんですが、彼が「これ良いねぇ」と言い出しまして、「プログラミング料金を安くするから、このインジケータを私が売り出してもよいか?」ですと。そもそもRCIなんて普通のものですから快諾したのですが、彼はなんとRCIに別の名前をつけて売り出したなんてことがありましたっけ。今でもCQG用のソフトとして売っているかもしれない。でも中身はRCI。(笑)

ま、それは余談ですが、ちゃんと計算式がわかっているインジケータなら作ってもらうことは可能なんですが、今のチャート設定を全て完全に移植するとなると時間も費用も半端じゃ無く掛かるんですね。そしてなおかつ、CQGからのデータはとんでもない料金が掛かる。

プロなら当たり前だろ、なんて言われそうですが、我々はプロではないし、今の我々にはその余裕はありません。二人で使う場合は二人分の料金がかかるわけで、データを得るだけで二人で毎月40万円近く支払うなんて馬鹿みたいなことはできません。

ですから今の時点では香港市場のHSIは諦めるしかなさそうです。でも前に一時期使っていたeSignalというデータベンダーを使えばHSIのデータは取れるんです。それは一月に150ドルぐらいの料金(一人分)ですから安い。

ところがですね、eSignalはNinjatraderとの相性の問題があったり、またeSignalってBad Tickが結構あるんですよ。ですからチャートに表示した時にとんでもない数字の「足」が出来たり。信頼性は大して高くないってことなのね。だからこそ過去にeSignalをやめてクソ高いCQGを使うようになったわけで、あの当時から今も状況は一緒だというのに驚いています。全然、進化していないんでやんの。

IBはIBで「Data connection lost」が結構頻繁にあるんですわ。そしてIBのTWSというソフトにNinjatraderがぶら下がる形で使うわけですが、このTWSとNinjatraderとのコネクションも結構落ちるのね。

こんなんでデイトレができるか、バカヤロ~~状態です。(T_T)

でもCQGに移行するのは時間的、価格的に大きな問題がある。

ということで、アホなIBと思ったほど安定性もないNinjatraderをだましだまし使うしか無いのが今の状態。IBとNinjatraderは接続せずに、NinjatraderではIBではないデータベンダーからデータを取得し、「注文はIBのソフトTWSで入れる」という形。馬鹿らしくてやってられね~~~~。

というのが今の状態。

今日のこの日記はかなり細かな話になりましたが、海外先物を売買する場合、私達と同じ問題を皆さんも抱えるはずで、参考になるかどうかはわからないにしてもとりあえずそういう問題があるというのを書いておきます。

ただし、ティック足もティックで計算する練行足も使わない。インジケータは普通のものだとするなら、そしてそもそもデイトレはしないとするなら全く問題がないと言っても良いはず。(笑)

 
 
 

     
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